問題：我想問一下如果用聯(lián)立方程模型估計參數(shù)的時候，遇到內(nèi)生性問題該怎么處理呀，可不可以直接用三階段最小二乘法呀？還有就是具體的Stata語法是怎樣的，很迷惑，謝謝指教。

答案：

? ? （1）關于聯(lián)立方程的部分問題可以參見【互助問答第15期：似不相關回歸模型（SUR）與聯(lián)立方程相關的Stata操作】：“聯(lián)立方程模型中存在內(nèi)生性的時候可以使用reg3命令，命令后面加ireg3選項的好處是迭代的計算協(xié)方差矩陣，可以達到理論上的最有效估計，當然這樣做是有一定代價的。具體可以參考Wooldridge的《橫截面與面板數(shù)據(jù)的經(jīng)濟計量分析》相關章節(jié)”。

? ? （2）陳強（2014）認為對于一個多方程系統(tǒng)，如果方程中包含內(nèi)生解釋變量，則對每個方程進行2SLS估計是一致的，但卻不是最有效率的，因為單一方程2SLS忽略了不同方程的擾動項之間可能存在相關性。此時，用3SLS對整個聯(lián)立方程系統(tǒng)同時進行估計是有效率的。

? ? （3）3SLS的Stata命令格式為：

reg3 (depvar1 varlist1) (depvar2 varlist2) ...(depvarN varlistN), ols 2sls sure ireg3 exog(varlist) endog(varlist) inst(varlist)

? ? ? 說明：“sure”表示進行SUR估計，默認值為進行3SLS估計；“ireg3 ”表示進行迭代式3SLS估計；“exog(varlist) 、endog(varlist)、inst(varlist)”用于指定額外的外生變量、內(nèi)生變量（除被解釋變量外）、以及工具變量（除方程組系統(tǒng)自帶的工具變量外），詳見“help reg3”（陳強，2014）。

學術指導：張曉峒老師?

本期解答人：Jie Xie?

編輯：磬苑聽雨??小大帝 ??

統(tǒng)籌：芋頭??易仰楠

技術：知我者 ?