關(guān)于PSM-DID的問(wèn)題

問(wèn)題一：

對(duì)于多期DID的探討一般都是同一個(gè)政策分階段在不同行業(yè)或者公司進(jìn)行，但我想要研究的是多個(gè)shock對(duì)于同一公司在不同時(shí)間產(chǎn)生的影響，比如研究某家媒體對(duì)公司的報(bào)道覆蓋，這家媒體的倒閉會(huì)產(chǎn)生一個(gè)外生的shock，但對(duì)于同一家公司可以有很多家媒體報(bào)道過(guò)，那不同媒體的倒閉就會(huì)對(duì)同一家公司產(chǎn)生多個(gè)shock。舉例來(lái)說(shuō)，2006年媒體A倒閉，影響了公司i，2008年媒體B倒閉，同樣也會(huì)影響公司i，那這個(gè)時(shí)候我要使用DID的話，如何考慮這幾年post的賦值，2007年公司i的post是算作1嗎？

問(wèn)題二：

在psm-did方法中選定匹配的樣本是否都選用產(chǎn)生shock前一年的數(shù)據(jù)？例如研究中需要shock前后三年的數(shù)據(jù)進(jìn)行差分，2008年產(chǎn)生了政策shock，只需要選用2007年的數(shù)據(jù)進(jìn)行PSM？配對(duì)后用后三年的平均值減去前三年即可嗎？

回答一：

DID的其中一個(gè)前提是不能有其他政策或者沖擊的干擾，否則DID方法是沒(méi)有辦法分離出要評(píng)估的政策效應(yīng)與其他政策或沖擊的效應(yīng)。對(duì)于作者的問(wèn)題，同一家公司有很多媒體進(jìn)行了報(bào)道，而在這些媒體中，部分媒體可能會(huì)倒閉，媒體的倒閉會(huì)對(duì)被報(bào)道的公司產(chǎn)生負(fù)面沖擊。不同的媒體倒閉會(huì)對(duì)被報(bào)道的公司產(chǎn)生不同的負(fù)面效應(yīng)，如何評(píng)估這種負(fù)面影響。我的建議是不建議使用DID，原因在于第一，媒體倒閉不是隨機(jī)的，這也意味著媒體倒閉這個(gè)事件對(duì)公司的影響有提前效應(yīng)(預(yù)期效應(yīng))，也有滯后效應(yīng)。第二，如果在接下來(lái)的時(shí)間里，又有新的媒體倒閉了，前一個(gè)媒體倒閉的滯后效應(yīng)可能會(huì)與新的媒體倒閉帶來(lái)的預(yù)期效應(yīng)和滯后效應(yīng)疊加(關(guān)鍵媒體A倒閉這個(gè)沖擊和媒體B倒閉這一沖擊不能視為一個(gè)同質(zhì)的事件，如果是同質(zhì)的事件，實(shí)際上就按照多期DID做即可)，如果這兩個(gè)事件的時(shí)間距離比較短的話。針對(duì)這種情況，我建議利用日頻數(shù)據(jù)，采用事件研究法來(lái)做。

回答二：

在利用PSM-DID進(jìn)行樣本匹配的時(shí)候，先應(yīng)該將所有的樣本放在一起，然后選用不同的匹配方法將樣本匹配好，同時(shí)剔除掉不在共同支撐域的樣本。接下來(lái)利用DID方法進(jìn)行回歸分析即可。

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互助問(wèn)答第295期：關(guān)于時(shí)序模型預(yù)測(cè)的問(wèn)題

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