您好：請(qǐng)問(wèn)，如果有平衡面板數(shù)據(jù)的話，什么時(shí)候加“個(gè)體固定效應(yīng)”、“地區(qū)固定效應(yīng)”、“時(shí)間固定效應(yīng)”呢？什么時(shí)候又要加“個(gè)體乘以時(shí)間的固定效應(yīng)”、“個(gè)體乘以地區(qū)的固定效應(yīng)”、“時(shí)間乘以地區(qū)的固定效應(yīng)”以及“個(gè)體乘以時(shí)間乘以地區(qū)的固定效應(yīng)”呢？弄不明白，這個(gè)問(wèn)題相信很多實(shí)證分析的論文都會(huì)遇到。希望能夠得到回答！謝謝！

傳統(tǒng)的面板數(shù)據(jù)模型僅僅考慮的是二維累加效應(yīng)，也就是時(shí)間效應(yīng)和個(gè)體效應(yīng)的疊加，以揭示樣本中不隨個(gè)體變化的時(shí)間差異和不隨時(shí)間變化的個(gè)體差異。白聚山老師(2009)在線性面板數(shù)據(jù)中引入了個(gè)體差異和時(shí)間差異的交互效應(yīng)，借以反映共同因素對(duì)不同個(gè)體的效應(yīng)差異。詳見(jiàn)Bai, Jushan. Panel data models with interactive fixed effects. (2009) Econometrica.（鏈接：https://pan.baidu.com/s/1E8hu7MfsYFcbma5Se8pIbQ

提取碼：yzsb）

順便提一句，白聚山老師的主要貢獻(xiàn)體現(xiàn)在對(duì)于微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的改進(jìn)上，同時(shí)也包括計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)理論的結(jié)合上，他提出優(yōu)化的時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)很有意義。

交互固定效應(yīng)stata命令：regife

help regife

?? reghdfe --?? Linear models with interactive fixed effects

Syntax

regife depvar [indepvars] [if] [in] [weight] , factors(idvar timevar, dimensionint) [options]

webuse nlswork,clear????//導(dǎo)入數(shù)據(jù)

keep if id <= 100???????//由于樣本比較多，只使用id小于100的樣本，提高運(yùn)算速度

?

qui: xtreg ln_w tenure ,fe??//只考慮地區(qū)固定效應(yīng)

est store idfe

qui:xtreg ln_w tenure i.year,fe??

//考慮時(shí)間和地區(qū)固定效應(yīng)

est store idyearfe

qui: regife ln_w tenure, a(id year)? f(id year, 1)?

//考慮時(shí)間、地區(qū)固定和一維交互效應(yīng)

est store idyearinterfe

?

esttab idfe idyearfe idyearinterfe ,drop(*.year) nogap??//結(jié)果輸入

從上述結(jié)果可以看出，考慮了固定效應(yīng)越多，系數(shù)的值越來(lái)越小，顯著性越來(lái)越小，說(shuō)明tenure也受到時(shí)間、地區(qū)，以及時(shí)間和地區(qū)交互效應(yīng)影響的。

往期回顧

互助問(wèn)答第79期: 編讀往來(lái)

互助問(wèn)答第78期: 雙重差分命令和PSM問(wèn)題

互助問(wèn)答第77期: 反事實(shí)問(wèn)題

互助問(wèn)答第76期: DID雙向固定效應(yīng)面板問(wèn)題

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學(xué)術(shù)指導(dǎo)：張曉峒老師?

本期解答人：謝杰老師

統(tǒng)籌：易仰楠? ? ??

編輯：李光勤

技術(shù)：林毅