用這些模型擴展你的時間序列庫

Regularizing, Bagging, Stacking

時間序列數(shù)據(jù)通常有四個組成部分：

• Autoregression

• Seasonality

• Trend

• Residual

如果能夠預(yù)測這些成分，你幾乎可以預(yù)測任何時間序列。聽起來很簡單，對吧？

但是不完全是這樣。關(guān)于指定模型的最佳方法有很多不好確定的地方，為了能夠更好地解釋這些元素，過去幾年中已經(jīng)發(fā)布了許多研究來尋找最佳方法，最先進的模型，其中以遞歸和其他神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型占據(jù)了中心地位。除此之外，許多系列還有其他需要考慮的影響，比如假期和規(guī)律性的休息。