期貨交易利用纏論快速構(gòu)建交易系統(tǒng)（三）(趨勢背馳的辨別)
期貨交易利用纏論快速構(gòu)建交易系統(tǒng)（三）
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觀察走勢1的內(nèi)部結(jié)構(gòu)，可以發(fā)現(xiàn)在次級別是標準的趨勢，且符合34，56的力度比12的力度更小的要求。
首先考慮34結(jié)束是否可以確認走勢A結(jié)束，觀察34可以發(fā)現(xiàn)，其只有4根k線，且內(nèi)部沒有重合的3根k線，自然是不符合要求的，觀察56其內(nèi)部符合我們的要求，則56結(jié)束（短均線下破長均線）走勢1就結(jié)束了。
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如果我們需要更加精確的判斷，可以進一步觀察56的內(nèi)部結(jié)構(gòu)，可以發(fā)現(xiàn)其實標準的盤整走勢，在該走勢中，34的上漲力度小于12,56的上漲力度小于34，此時56結(jié)束則可以判斷走勢1結(jié)束，從圖中我們可以在2011年13:10分的時候確認30分鐘圖上的走勢結(jié)束。
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我們回到30分鐘圖上，可以發(fā)現(xiàn)在最高點的最后一根k線中，我們精確判斷了走勢結(jié)束，試問有什么策略可以做到這一點，在你的認知中？
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我們觀察第二個走勢，其在次級別也是趨勢走勢，根據(jù)我們此前的規(guī)則，34的上漲力度小于12，且34內(nèi)部符合飽滿的原則，34結(jié)束就可以確認30分鐘圖上走勢2結(jié)束，根據(jù)規(guī)則22年11月16號10點55確認30分鐘走勢2結(jié)束。
總之一句話，策略完美的契合了走勢。
賣出與止損
以上的內(nèi)容闡述了一件事情，即我們?nèi)绾稳ベI入股票，買入股票的核心是判斷走勢下跌結(jié)束，如果走勢下跌結(jié)束了，自然是可以買入的。因為下跌結(jié)束后必然只有兩種可能，原地震蕩或者出現(xiàn)一波反彈，但無論哪一種我們做的好都是有利可圖的，接下來是第二步，賣出。在這里我們把賣出和止損放在一起考慮。
買入后無非有三種情況：
1：買入做多后，價格繼續(xù)下跌；
2：買入后，價格進入震蕩；
3：買入后，價格持續(xù)反彈。
第一種情況是最好處理的，我們買入做多的時候，可以將最低點作為止損價格，也可以將最低點往下浮動適當?shù)膬r格作為止損比如說2%，即我們買入后最低點位價格X，此時X-1分就是止損價格，或者X*98%作為止損價格，當然你也可以根據(jù)實際情況，把98%設置為97%，或者其他的數(shù)字，都是可以的。
買入后走勢是否進入震蕩還是價格持續(xù)反彈，這個是難點，我們可以這么認為
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我們在次級別觀察走勢，如果走勢形成中樞后的反彈不能新高，或者說新高，但是最后的一個走勢與前面的任意一個走勢相比，力度更小，我們就認為走勢不會持續(xù)反彈，走勢會持續(xù)震蕩，此時就平倉。
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我們在觀察次級別走勢，如果走勢形成中樞后的反彈新高，且與前面同方向的走勢相比力度更大，則繼續(xù)持倉。
12結(jié)束后最終跌回了中樞，結(jié)構(gòu)34沒有新高，或者34新高了，但是34的上漲力度比12小，此時需要平倉。
（因為這里沒有差價的程序，所以有些情況就不在這里復述。）
有很多細節(jié)沒有寫，希望你們在按圖索驥的時候能發(fā)現(xiàn)交易過程中，因為細節(jié)導致整個策略失效的情況，當你問到我細節(jié)的時候，我會給你解惑，但是我不會主動告訴你細節(jié)。
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上午的時候在和朋友聊天，突然蹦出一句：
“浪潮信息跌停了，做算力服務器的，今天被美國宣布制裁，15個億在逃跑?！?/p>
股票我其實是不怎么看，我喜歡和朋友推薦一些行業(yè)etf，原因是和個股相比，etf對于個股黑天鵝來講，具有更高的抗風險性，只要看好行業(yè)買著放心。
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前些日子我寫了一篇交易系統(tǒng)，我看著浪潮信息的時候就在想，按照我交易系統(tǒng)是否是可以在最高點逃出這一波跌停呢？ 我們根據(jù)纏論-零基礎教你快速構(gòu)建有效的交易系統(tǒng) 所復述的內(nèi)容走一遍邏輯。
1：日線圖上boll符合要求；
2：30分鐘圖上是上漲趨勢；
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3：30分鐘圖上的最后一個次級別新高，短均線下破長均線則可以確認，在這個圖上我們可以發(fā)現(xiàn)當信號出現(xiàn)的時候，實際上已經(jīng)是今天跌停了，此時可以進入新的判斷邏輯；
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4：要精確的判斷走勢結(jié)束，是可以在更小級別觀察走勢的，30分鐘的次級別是5分鐘，因此我們可以在5分鐘圖上觀察走勢，發(fā)現(xiàn)30分鐘圖上的最后一個走勢，在5分鐘圖上是標準的趨勢，這個時候我們就可以根據(jù)邏輯說：3月2號13:35確認了浪潮信息波段高點，此時賣出是唯一的選擇。
你看，這個系統(tǒng)就是這么精確，隨機的一只股票，用之前闡述的交易系統(tǒng)（纏論-零基礎教你快速構(gòu)建有效的交易系統(tǒng)）你就可以完美的逃過這么一次下跌。
要滿一千字，下文是纏論的一點原文，寫的非常好：
人，總是很奇怪的，就算是很聰明的人，或者在其他行業(yè)很成功的人，一旦進入資本市場，就像換了人。虛擬和現(xiàn)實的鴻溝使得干實業(yè)的，且不說期貨了，就算到風險小多的股市，也很少能干好的。而習慣在虛擬市場玩游戲的，基本很難回頭去弄實業(yè)，這些例子都太多了。
有人說，市場是老人掙新人的錢，而市場中的老人，套個10年8年的一抓一大把。其實，市場從來都是明白人掙糊涂人的錢。在市場經(jīng)濟中，只要你參與到經(jīng)濟中來，就是經(jīng)濟人了，經(jīng)濟人當然就以掙錢為目的，特別在資本市場中，沒有慈善家，只有贏家和輸家。而不會贏錢的經(jīng)濟人，只是廢人！無論你在其他方面如何成功，到了市場里，贏輸就是唯一標準，除此之外，都是廢話。
股市里死掉的，大半是聰明人，越聰明的，死得越快。要在市場上生存，就必須遠離聰明，因為，你的聰明在市場面前一錢不值。
一般定義中的所謂莊家，就是那些拿著大量資金，能控制股票走勢的人。在有關莊家的神話中，莊家被描述成無所不能的，既能超越技術指標、更能超越基本面，大勢大盤就更不在話下了。這里說的還只是個股的莊家，至于國家級的莊家，更成了所謂散戶的上帝。關于這些莊家上帝的傳聞在市場中一秒鐘都不曾消停，構(gòu)成了常識的謬誤流播。市場沒有什么莊家，有的只是贏家和輸家！有的只是各種類型的動物，還有極少數(shù)的高明獵手。市場就是一個圍獵的游戲，當你只有一把小弓箭，你可以去打野兔；當你有了屠龍刀，抓幾條蛇來玩當然就沒勁了，關鍵你是否有屠龍刀！
期貨交易利用纏論構(gòu)建交易系統(tǒng)構(gòu)筑(趨勢背馳的辨別)
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【我是期貨公司的從業(yè)人員，有很多朋友問我什么是“手續(xù)費交返”？
交易所每個月會對期貨公司，手續(xù)費進行一部分減免優(yōu)惠，這個減免優(yōu)惠的70%期貨公司又可以返給投資者，達到一定條件可以返90%?！?/p>
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股市中聽到最多的一句話是：買股票要低位買入，高位賣出，然而實際上多數(shù)人都是高位買入，低位賣出。為什么會出現(xiàn)這種情況？歸根到底是沒有明白什么是低位，而低位是什么？說白了就是某個下跌結(jié)束了，所以核心是判斷下跌結(jié)束，針對這個問題我們需要解決以下兩個問題：
1：走勢類型會以什么形式去結(jié)束；
2：如何判斷走勢結(jié)束。
（以下均以下跌結(jié)束為例。）
站在本級別的角度，什么情況下本級別下跌必然結(jié)束？只有一種情況下可以判斷走勢結(jié)束，趨勢背馳，回顧趨勢背馳的定義（假定某個趨勢背馳的最后一個走勢為C走勢，最近兩個中樞的連接走勢為b）
1：在一個走勢中必然有兩個或者兩個以上的同級別中樞，且中樞之間沒有任何重疊的地方（包含了中樞的波動瞬間）；
2：C必然是次級別走勢，且新高；
3：C必然是趨勢，且包含了最后一個本級別中樞的第三類賣點；
4：C與b相比，C的下跌力度小于b；
5：觀察C的內(nèi)部結(jié)構(gòu)，其也要符合趨勢背馳的定義。
前面1-4條應該都是可以理解，到第五條大家是不是懵逼了，因為這里有疑問了，C的內(nèi)部結(jié)構(gòu)需要是趨勢背馳的結(jié)構(gòu)，那C內(nèi)部的內(nèi)部C-C是不是也需要符合趨勢背馳的定義，如果是的話，要找到真正的趨勢背馳，豈不是無窮盡的觀察C的內(nèi)部結(jié)構(gòu)了？我這里直接給出答案：實際是不需要的，你只需要觀察3個級別走勢即可精確判斷。
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上圖紅色線條為1分鐘筆，上圖1分鐘筆做遞歸構(gòu)成兩個大級別中樞1與中樞2，兩個大級別中樞沒有任何觸碰，走勢b為1分鐘筆的走勢類型，走勢c也是1分鐘筆的走勢類型，bc為走勢A的次級別走勢。
上文講過：只需要觀察3個級別走勢即可精確判斷走勢結(jié)束。
首先觀察次級別走勢b與c的下跌力度，在趨勢背馳中c的下跌力度必然小于b，上圖符合。（1分鐘圖上計算macd紅柱的面積c為174，b為210。）
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在次級別內(nèi)部需要做如下觀察：
1：最后一個次級別走勢c是趨勢；
2：最后一個次級別走勢內(nèi)部包含了中樞2的第三類賣點，如上圖所示c顯然包含了最后一個中樞2的第三類賣點；
3：觀察c的內(nèi)部結(jié)構(gòu)，其c-c新低，且c-c的下跌力度小于1。
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觀察走勢不可能無限小的看下去，這個時候需要有最小級別，在這個例子中，1分鐘3k重合構(gòu)成最小級別的中樞，此時我們觀察最后一個走勢c-c的k線，通過觀察可以得知：
1：c-c是趨勢，且3k之后價格新低了；
2：最后一個3k中樞在1分鐘筆中樞之外，我們就近似的認為這個中樞就包含了第三類賣點。
3：是否需要觀察最后一個3k中樞的第三類賣點呢？此時因為k線已經(jīng)是最小級別，其內(nèi)部結(jié)構(gòu)不在觀察范圍內(nèi)，所以只要3k后新低就默認符合要求。
總結(jié)：
1：在本級別走勢中，觀察兩個次級別走勢是否盤被；
2：在次級別走勢內(nèi)部，觀察次級別是否為趨勢，是否包含了最后一個本級別中樞的第三類賣點，c-c是否新低以及下跌力度；
3：c-c中3根k線作為最低級別的中樞，觀察內(nèi)部結(jié)構(gòu)。
綜上所述，當1分鐘筆c-c結(jié)束就可以認為走勢A結(jié)束，至于c-c什么時候結(jié)束，100%結(jié)束的時候就是低點向上反彈已經(jīng)走出了新的一筆。
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非標準走勢類型如何判斷結(jié)束
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要理解本文，對纏論小轉(zhuǎn)大需要有一定的了解，以下文章是此前寫的關于小轉(zhuǎn)大的內(nèi)容：同級別視角下，如何量化趨勢背馳與小轉(zhuǎn)大（2）。
將走勢完全分類無非兩種情況：趨勢和盤整走勢，我們知道在不考慮大級別情況下，趨勢走勢才可能存在第一類買賣點，第二類買賣點，第三類買賣點；而盤整走勢只可能存在第三類買賣點。（教你炒股票27課 盤整背馳與歷史低點，原文中會將盤整背馳的低點看成是第一類買賣點，但實際盤整背馳不是第一類買賣點，只是近似的當成而已，本文所論述的買賣點都是嚴格意義上的第一類買賣點。）
由此我們可知：
1：趨勢走勢可以去尋找本級別的第一類，第二類買賣點判斷走勢結(jié)束。（第三類買賣點當然也可以去尋找，但第三類買賣點出現(xiàn)的時候，距離判斷走勢結(jié)束已經(jīng)太遠了，所以本文也不做論述。）
2：判斷盤整走勢結(jié)束的時候，如果只有本級別走勢，而沒有大級別走勢，是不做判斷的，只有該盤整走勢是大級別的第二類買點的時候，才做判斷走勢是否結(jié)束，也就說盤整走勢是大級別第二類買點的時候，可以將盤整走勢當成是趨勢走勢結(jié)束。（實際上本級別盤整走勢是大級別第三類買賣點的時候，也可以將盤整走勢當成趨勢處理，以及多重盤被的情況下也可以當成是趨勢處理，如該文所描述的走勢：如何量化判定，同級別分解走勢結(jié)束（1））
為什么要當成趨勢去處理呢？本質(zhì)上是因為只有趨勢才存在本級別第一類，第二類買賣點的可能性，如果不是趨勢走勢，根本就不考慮這回事。（教你炒股票27課 盤整背馳與歷史低點，為什么該文中會把盤整走勢當成是第一類買賣點呢？本質(zhì)上是因為周線以上級別的走勢要走成趨勢非常困難，以及周線以上級別走勢發(fā)生延伸的概率也很低，所以也就將周線以上級別的走勢，姑且近似的認為是第一類買賣點。）
（下文均已第二類買點作為例子）
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什么是第二類買點，前文有過描述也就不做復述，下文將舉例如何判斷走勢結(jié)束。：
1：走勢類型結(jié)束的完全分類——標準第二類買賣點的精確判斷（2）
2：纏論第二類買賣點的探究（纏論基礎知識）
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以該走勢為例子，將藍色線段視為3分鐘筆的走勢類型
觀察其內(nèi)部結(jié)構(gòu)，顯然不是標準的趨勢背馳，因此該走勢只能從第二類買點判斷走勢結(jié)束，但判斷走勢結(jié)束有其標準：
1：走勢是趨勢；
2：該走勢最后一個次級別走勢的第三類賣點出現(xiàn)了。（這是小轉(zhuǎn)大的前置條件）
3：根據(jù)以上情況，走勢a結(jié)束就可以認為整個藍色的走勢類型結(jié)束。
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如何確認走勢類型a結(jié)束？
1：a是向上的5分鐘走勢類型的第二類賣點，因此可以將a當成是趨勢處理；
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2：在次級別觀察該走勢，可發(fā)現(xiàn)最后一個次級別的三賣存在，則走勢a-1結(jié)束就確認了走勢a的結(jié)束。
上文有些細節(jié)沒有寫，比如說在最后一個級別怎么確認走勢結(jié)束，如上文怎么確認a結(jié)束。
期貨手續(xù)費表+1分，手續(xù)費交返70-90，看看有沒有合適的？
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