滬深300etf期權(quán)投資既然也是屬于股票期權(quán)，那么它和50etf期權(quán)也就有很多的相似之處，比如說交易的制度。300etf期權(quán)也是一個(gè)可以做日內(nèi)交易的產(chǎn)品，由于期權(quán)的方向比較多，策略也比較多，學(xué)習(xí)的渠道也比較少，所以很多投資者想做期權(quán)但不敢做，那么300etf期權(quán)如何計(jì)算盈虧？如何看漲跌？

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300etf期權(quán)如何計(jì)算盈虧？

不同的時(shí)機(jī)的期權(quán)杠桿不同，打個(gè)比方說當(dāng)月的合約初期，杠桿相對(duì)是比較小的，而中后期的話，杠桿就會(huì)變大，到了合約交割的那個(gè)星期，杠桿又會(huì)變小。不同合約杠桿也不同，那么300etf期權(quán)如何計(jì)算盈虧？如果是期權(quán)平倉的話，盈虧=（期權(quán)賣出價(jià)-期權(quán)買入價(jià)）*100*手?jǐn)?shù)，滬深300股指期權(quán)合約設(shè)計(jì)每一個(gè)指數(shù)點(diǎn)是100元。如果是期權(quán)行權(quán)的話，看漲期權(quán)行權(quán)盈虧=（行權(quán)交割結(jié)算價(jià)-期權(quán)合約行權(quán)價(jià)-買入時(shí)期權(quán)報(bào)價(jià)）*100*手?jǐn)?shù)，看跌期權(quán)行權(quán)盈虧=（期權(quán)合約行權(quán)價(jià)-行權(quán)交割結(jié)算價(jià)-買入時(shí)期權(quán)報(bào)價(jià)）*100*手?jǐn)?shù)。

300etf期權(quán)如何看漲跌？

滬深300etf期權(quán)參考標(biāo)的是滬深300和滬深300etf，滬深300是我國(guó)的中交指數(shù)，不可能整天上躥下跳，所以期權(quán)交易中不僅僅要判斷漲跌，還需要判斷漲跌的幅度。在部分少見行情中的波動(dòng)率影響下，滬深300ETF期權(quán)中的看漲與看跌期權(quán)方向會(huì)一致。了解期權(quán)波動(dòng)率的投資者們都知道，波動(dòng)率會(huì)極大程度上影響期權(quán)投資者的收益，簡(jiǎn)單來講，波動(dòng)率越高投資者收益就會(huì)越高。

了解到波動(dòng)率是影響期權(quán)價(jià)格中唯一難以把握的因素。期權(quán)波動(dòng)率是一個(gè)未知參數(shù)，為期權(quán)定價(jià)時(shí)點(diǎn)的不可測(cè)參數(shù)，所以對(duì)波動(dòng)率的選擇與估計(jì)是期權(quán)定價(jià)中的關(guān)鍵。最后，隔夜市場(chǎng)的數(shù)據(jù)，其實(shí)主要是指來自美股，富時(shí)指數(shù)和A50這些大盤的數(shù)據(jù)表現(xiàn)。因?yàn)檫@些股票的開盤時(shí)間和A股是有區(qū)別的，隔夜的觀察可以為A股開盤高開低開或平開作個(gè)大概的預(yù)判。