1.資料名稱：2021-2000年上市公司企業(yè)股價(jià)效應(yīng)指標(biāo)數(shù)據(jù)（EXRET）

2.計(jì)算方式：

我們定義盈余公告股價(jià)效應(yīng)指標(biāo)為公告日附近3個(gè)交易日（[-1，0，1]）經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)整的持有到期收益率（BHAR），具體計(jì)算方法為：

其中，BHRit表示股票 i 在會(huì)計(jì)年度 t 的持有到期收益率；BHRmt表示流通市值加權(quán)的市場(chǎng)組合在會(huì)計(jì)年度 t 的持有到期收益率。Rid表示股票i在第d日的收益率，Rmd表示流通市值加權(quán)的市場(chǎng)組合在第d日的收益率。

3.數(shù)據(jù)范圍：包括原始數(shù)據(jù)+計(jì)算代碼+計(jì)算結(jié)果

4.參考文獻(xiàn)：

史永東, 李鳳羽. 賣空限制、意見(jiàn)分歧收斂與信息披露的股價(jià)效應(yīng)——來(lái)自A股市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)[J]. 金融研究, 2012(08):111-124.

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