你是否了解期權(quán)交易入門知識嗎？
期權(quán)可能大多數(shù)投資者都有聽說過，它是金融衍生品之一，具有高風(fēng)險高收益的特征，相比于股票、基金。那么你是否了解期權(quán)交易入門知識嗎？本期小編就帶大家來了解，有興趣的朋友可以看一下。每日分享期權(quán)知識，幫助用戶及時有效地掌握即市趨勢與新資訊！
你了解期權(quán)的風(fēng)險指標(biāo)嗎？
這些風(fēng)險指標(biāo)用于衡量期權(quán)價格對不同因素的敏感度，幫助投資者了解和管理期權(quán)交易的風(fēng)險。這些指標(biāo)的具體數(shù)值可以通過期權(quán)定價模型計算或從交易平臺和金融數(shù)據(jù)提供商獲取。
1、Rho（ρ）：
Rho是衡量期權(quán)價格對無風(fēng)險利率變動的敏感度的指標(biāo)。Rho表示期權(quán)價格對無風(fēng)險利率變動的響應(yīng)程度。Rho越高，期權(quán)價格對無風(fēng)險利率的變動敏感度越大。
2、Vega（ν）：
Vega是衡量期權(quán)價格對于波動性變動的敏感度的指標(biāo)。Vega表示期權(quán)價格對于標(biāo)的物價格波動率的變動的響應(yīng)程度。Vega越高，期權(quán)價格對于波動性的變動敏感度越大。
3、Delta（Δ）：
Delta是衡量期權(quán)價格對標(biāo)的物價格變動的敏感度的指標(biāo)。對于認購期權(quán)，Delta的取值范圍為0到1，表示期權(quán)價格相對于標(biāo)的物價格的變化比例；對于認沽期權(quán)，Delta的取值范圍為-1到0，表示期權(quán)價格相對于標(biāo)的物價格的變化比例。Delta越接近1或-1，期權(quán)價格對標(biāo)的物價格變動的敏感度越高。
4、Theta（Θ）：
Theta是衡量期權(quán)價格隨時間變動的敏感度的指標(biāo)。Theta表示每日時間流逝對期權(quán)價格的影響程度，即期權(quán)價格隨著時間的推移而衰減的速度。Theta越高，期權(quán)價格受時間影響越大。
5、Gamma（Γ）：
Gamma是Delta對標(biāo)的物價格變動的敏感度的變化率。Gamma衡量了Delta的動態(tài)變化，表示Delta相對于標(biāo)的物價格變動的敏感度的變化程度。Gamma越高，Delta對標(biāo)的物價格變動的敏感度變化越大。
你是否了解期權(quán)交易入門知識嗎？
期權(quán)：是指期權(quán)的買方有權(quán)在約定的期限內(nèi)，按照事先約定的價格，買入或賣出一定數(shù)量標(biāo)的物的權(quán)利。
“期”代表未來，“權(quán)”代表權(quán)利
行權(quán)價：顧名思義就是買方行權(quán)時的價格。這個價格是提前約定好，寫在期權(quán)合約中的，也叫執(zhí)行價格或敲定價格。
權(quán)利金：即期權(quán)的價格，也叫期權(quán)費用，是期權(quán)買方為獲取期權(quán)合約所賦予的權(quán)利而必須支付給賣方的費用。
到期日：是期權(quán)有效期的最后日期。
行權(quán)日：買方行使權(quán)利的日期。
時間價值：也稱時間溢價，是期權(quán)價值超過內(nèi)在價值的部分。時間價值=期權(quán)價值-內(nèi)在價值。
交割日：買賣雙方進行交割清算的日期。股指期權(quán)是現(xiàn)金交割所以在交割日雙方用現(xiàn)金軋差完成交割。
就滬深300股指期權(quán)而言，因為是歐式期權(quán)，所以到期日、行權(quán)日和交割日是同一天。
對于看漲期權(quán)：
當(dāng)行權(quán)價格大于標(biāo)的物市場價格時，該期權(quán)為虛值期權(quán)。
當(dāng)行權(quán)價格等于標(biāo)的物市場價格時，該期權(quán)為平值期權(quán)。
當(dāng)行權(quán)價格小于標(biāo)的物市場價格時，該期權(quán)為實值期權(quán)。
對于看跌期權(quán)：
當(dāng)行權(quán)價格大于標(biāo)的物市場價格時，該期權(quán)為實值期權(quán)。
當(dāng)行權(quán)價格等于標(biāo)的物市場價格時，該期權(quán)為平值期權(quán)。
當(dāng)行權(quán)價格小于標(biāo)的物市場價格時，該期權(quán)為虛值期權(quán)。
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