問題一：

尊敬的老師：

您好！我在用stata做有序probit回歸時碰到點問題。問題具體描述如下：

我的回歸方程是 oprobit y x1 x2 x1*x2，其中x1是內(nèi)生變量，現(xiàn)在找到一個工具變量是a*b，即用a和b的交互項作為x1的工具變量。我有兩個問題：

1）在用a和b的交互項作為x1的工具變量時，是否需要加入a和b的單項，即a、b和a*b三項？如果要加入單項的話，那工具變量形式是不是就變成（a，b，a*b，a*x2，b*x2，a*b*x2）了嗎？

2）有序probit模型的工具變量回歸在stata中要如何實現(xiàn)呢？希望老師可以根據(jù)我的內(nèi)生變量和工具變量給出有關(guān)程序的一些提示。

問題二:

IV-Probit?模型可以用下面的方程表示：

▲滑動查看

請問老師：第二階段方程(2)中的全部外生變量Xi，都要放入第一階段回歸方程(1)中？為什么？

回答一：

（1）是否加入a、b，取決于a*b的外生性是否依賴于需要加入a、b。如果不加入a、b，a*b就已經(jīng)滿足了工具變量需要的假設(shè)，就不需要加入。

（2）可以參考gsem命令的用法

回答二：

是否加入取決于工具變量z滿足的假設(shè)；如果z獨立于二階段方程中的全部外生變量X和誤差項epsilon，兩條方程是否放入X不影響參數(shù)估計的一致性，但是加入后會改善有效性；如果z只是在控制了X之后才與誤差項epsilon獨立，就需要控制X。

?

參考文獻：[1]陳云松.邏輯、想象和詮釋: 工具變量在社會科學(xué)因果推斷中的應(yīng)用[J].社會學(xué)研究,2012,27(06):192-216+245-246.

往期回顧：

互助問答第94期：關(guān)于隨機前沿引力模型的問題

互助問答第93期：固定效應(yīng)與隨機效應(yīng)的選擇問題

互助問答第92期：虛擬變量問題

互助問答第91期：中介效應(yīng)檢驗問題

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學(xué)術(shù)指導(dǎo)：張曉峒老師

本期解答人：張川川老師

統(tǒng)籌：易仰楠 李丹丹

編輯：李寧寧

技術(shù)：林毅 趙雅軒