關(guān)于面板數(shù)據(jù)的PSM問(wèn)題

老師：

您好！我在微信公眾號(hào)上看到了互助問(wèn)答第289期的詳細(xì)解答，您在其中建議可找工具變量并指出方法服務(wù)研究而非指導(dǎo)研究這一觀點(diǎn)，讓我收益頗多，謝謝您！這里我還想再追加問(wèn)一些問(wèn)題。

（1）就上次提到的關(guān)于學(xué)生打工的例子，雖然不像一項(xiàng)政策實(shí)施一樣具有明顯的干預(yù)期，但有的學(xué)生在10個(gè)學(xué)期中存在打工情況，有的學(xué)生從未打工，所以如果從匹配的角度進(jìn)行處理可以嗎？在這10期中有過(guò)打工的看作處理組，無(wú)打工經(jīng)歷的作為控制組，通過(guò)PSM后再計(jì)算打工對(duì)學(xué)生成績(jī)的影響，這樣存在什么問(wèn)題嗎。

（2）另外再請(qǐng)教一下，截面數(shù)據(jù)的PSM和面板數(shù)據(jù)的PSM在操作上的差別是什么呢？如果作一般的面板數(shù)據(jù)的匹配（非PSM-DID這一類情況），是否需要分時(shí)期匹配和合起來(lái)回歸呢？比如分學(xué)期對(duì)打工學(xué)生和本學(xué)期沒打工的學(xué)生進(jìn)行匹配。陳強(qiáng)老師《高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)及stata應(yīng)用》中第28章第6節(jié)關(guān)于傾向得分匹配的示例（第二版第549業(yè))的操作命令是處理面板數(shù)據(jù)的情況吧，該命令為：psmatch2 ?處理變量t ??協(xié)變量x，outcome（因變量Y）neighbor（1）ate ties logit common。

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再次打擾，謝謝老師了！

你的數(shù)據(jù)是學(xué)生的面板數(shù)據(jù)，因變量是學(xué)習(xí)成績(jī)，關(guān)鍵自變量是打工。學(xué)生打工的情形非常復(fù)雜，有可能10個(gè)學(xué)期從沒打過(guò)工，有可能連著10個(gè)學(xué)期打工，還有可能有的學(xué)期打工，有的學(xué)期不打工。你問(wèn)的兩個(gè)問(wèn)題實(shí)際上就是一個(gè)問(wèn)題：基于這樣的數(shù)據(jù)，如何進(jìn)行匹配操作。首先，你可以在每個(gè)學(xué)期中匹配該學(xué)期中打工和沒打工的同學(xué)，然后把所有學(xué)期匹配好的樣本整合在一起分析。整合在一起后，需要利用面板數(shù)據(jù)的優(yōu)勢(shì)（比如納入個(gè)體固定效應(yīng)，實(shí)際上就是PSM-DID的一般思想）。如果如你所說(shuō)不做類似于PSM-DID的處理，那就只是把數(shù)據(jù)混在一起當(dāng)截面數(shù)據(jù)使用，是浪費(fèi)了面板數(shù)據(jù)的優(yōu)勢(shì)。但是，這種按學(xué)期分別匹配再整合的方法至少有兩個(gè)缺點(diǎn)。第一，因?yàn)椴煌瑢W(xué)期有不同的匹配過(guò)程，所以不同學(xué)期匹配起來(lái)的樣本可能有明顯差異，比如有的同學(xué)出現(xiàn)在第1學(xué)期匹配好的樣本中，但是不在第2學(xué)期匹配好的樣本中。這樣就不能充分利用面板數(shù)據(jù)的追蹤特性。第二，每個(gè)學(xué)期都重新匹配的做法實(shí)際上只能反映當(dāng)前學(xué)期打工對(duì)成績(jī)的短期效應(yīng)，也即遮蔽了打工的歷史經(jīng)歷對(duì)成績(jī)的長(zhǎng)期影響。因此，下面的方法可能更好一些。如果學(xué)生在10個(gè)學(xué)期中曾經(jīng)打過(guò)工，就歸入處理組；如果從未打過(guò)工，就歸入控制組。然后根據(jù)第1學(xué)期之前的初始特征對(duì)處理組和控制組學(xué)生進(jìn)行匹配（也即只匹配這么一次。這次匹配實(shí)際上是基于初始截面數(shù)據(jù)的匹配：每一行觀測(cè)值代表一個(gè)學(xué)生，所有變量都是第1學(xué)期之前的初始特征，可以利用psmatch2等命令操作，但首先得整理出這樣的截面數(shù)據(jù)。）。將匹配好的兩組學(xué)生以及他們后續(xù)所有學(xué)期的數(shù)據(jù)整合在一起（通過(guò)學(xué)生ID進(jìn)行merge），利用面板數(shù)據(jù)的特性進(jìn)行回歸，這樣可以一定程度上緩解上述兩個(gè)問(wèn)題。

往期回顧：

互助問(wèn)答第300期：關(guān)于檢驗(yàn)IV外生性的多重觀點(diǎn)

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學(xué)術(shù)指導(dǎo)：張曉峒老師 Ben Lambert

本期解答人：中關(guān)村大街

編輯：孫婷婷

統(tǒng)籌：左川 易仰楠

技術(shù)：劉子瑗

全文完，感謝您的耐心閱讀

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