問題1：

老師您好!

我想確定協(xié)整檢驗的滯后期，但是在那之前先建立VAR模型，需要根據(jù)SIC和AC法則確定最優(yōu)滯后期，再根據(jù)最優(yōu)滯后期確定協(xié)整檢驗的滯后期，那么我的原序列是非平穩(wěn)的但是一階差分序列是平穩(wěn)的，建立VAR模型時用原序列還是一階差分序列?

本人想通過協(xié)整檢驗考察A和B兩者之間是否存在協(xié)整關系，進而構建VECM模型?？吹秸搲镉刑诱f協(xié)整檢驗的前提是要構建VAR模型，可是非平穩(wěn)序列不能構建VAR模型，因此VECM模型也要求數(shù)據(jù)是非平穩(wěn)這一點，完整的VECM模型包括哪些步驟，我不知道，所以懇求老師指教!

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回答：

一階差分序列平穩(wěn)是可以構建VAR的，但是至于用原始數(shù)據(jù)還是一階差分序列，不同的學者采取不同的觀點，有的認為需要一階差分序列做，有的用原始數(shù)據(jù)做。不過按照EG兩步法，同階單整可以做協(xié)整和ECM的，至于基于VAR的JJ協(xié)整和VECM沒有統(tǒng)一的說法，個人感覺至少滿足同階單整。

問題2：

尊敬的老師：您好?，F(xiàn)想咨詢老師，在做面板泊松回歸（poisson)或者面板負二項回歸時，如何比較組間回歸系數(shù)差異檢驗。用了stata的suest還有bdiff命令好像都不支持泊松分布的回歸的組間差異檢驗。使用了最新的suest命令，能夠在xtreg下正常比較組間回歸系數(shù)差異，但是在xtnbreg下的比較組間回歸系數(shù)差異時，顯示以下內(nèi)容：

unable to generate scores for model m1 m2

suest requires that predict allow the score option

r(322);

期待老師您在百忙中的回復。謝謝！

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回答：

在計數(shù)模型中，xtnbreg,fe會自動刪除組內(nèi)觀測值為1的非平衡數(shù)據(jù)（這點與xtreg不同），導致數(shù)據(jù)大量缺失。也許這是新的suest也不能解決的?為何不直接用nbreg ....i.year i.cic2

比如：

nbreg inventlg rlngdp ?ipr r_d i.year i.cic2 if bays==1 | bays==2

est store bays12

nbreg inventlg rlngdp ?ipr r_d i.year i.cic2 if bays==3 | bays==4

est store bays34

suest bays12 bays34

?

隨便找的數(shù)據(jù)，結果不太好，估計能做，不要用那個xtnbreg,而用nbreg.....i.year i.cic2...，也是固定效應。

在計數(shù)模型中，xtnbreg,fe會自動刪除組內(nèi)觀測值為1的非平衡數(shù)據(jù)（這點與xtreg不同），導致數(shù)據(jù)大量缺失。也許這是新的suest也不能解決的?為何不直接用nbreg ....i.year i.cic2。

bdiff?命令要求兩個樣本組中的解釋變量個數(shù)相同，估計可能麻煩。

學術指導：張曉峒老師?

本期解答：謝杰老師??

編輯小編：李光勤博士

統(tǒng)籌小編：易仰楠

技術小編：知我者

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